PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC).

BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGPX:

0.24

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

BIGPX:

0.64

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

BIGPX:

1.09

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BIGPX:

0.35

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

BIGPX:

1.04

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

BIGPX:

5.34%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

BIGPX:

13.51%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

BIGPX:

-49.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BIGPX:

-6.51%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.67% против 10.69% соответственно.

BIGPX

С начала года

2.33%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.13%

5 лет

6.54%

10 лет

3.67%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGPX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 3.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...