Сравнение BIGPX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BIGPX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC).

BIGPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BIGPX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGPX:

-0.05

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

BIGPX:

0.02

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

BIGPX:

1.00

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIGPX:

-0.04

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

BIGPX:

-0.13

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

BIGPX:

4.84%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

BIGPX:

13.03%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

BIGPX:

-49.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BIGPX:

-12.28%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.95% против 9.65% соответственно.

BIGPX

С начала года

-3.99%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-10.69%

1 год

0.30%

5 лет

5.10%

10 лет

2.95%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BIGPX: -0.05

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

BIGPX: 0.02

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

BIGPX: 1.00

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

BIGPX: -0.04

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

BIGPX: -0.13

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIGPX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BIGPX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 7.99%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BIGPX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BIGPX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGPX и ^GSPC

BIGPX

^GSPC

Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество