PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGPX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
10.44%
BIGPX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGPX:

1.08

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

BIGPX:

1.53

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

BIGPX:

1.21

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

BIGPX:

0.95

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

BIGPX:

6.80

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

BIGPX:

1.45%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

BIGPX:

9.11%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

BIGPX:

-49.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BIGPX:

-2.25%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.72% против 11.23% соответственно.


BIGPX

С начала года

12.63%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

3.90%

1 год

9.85%

5 лет

5.41%

10 лет

3.72%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.082.16
Коэффициент Сортино BIGPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.532.87
Коэффициент Омега BIGPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.40
Коэффициент Кальмара BIGPX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.953.19
Коэффициент Мартина BIGPX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.8013.87
BIGPX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.16
BIGPX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и ^GSPC

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.25%
-0.82%
BIGPX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 2.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80%
3.96%
BIGPX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab